갭락 /갭등 S&P500

과거 주식 시장이 고도화되지 않았을 때는 갭락/갭등같은 아주 단순한 요소로도 알파를 구현할 수 있었다고 한다.

물론 그런 알파는 지금은 사라진지 오래다.

아주 간단한 파인스크립트 코드로 전략 테스트해봤다. 대상 종목은 S&P500이다. 결과는 밑에 보다시피 별 알파는 없다는 것이다.

 

//@version=5
strategy("gap check",process_orders_on_close = false, overlay = true)

startPrice = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D",close[1])

k=input(0.5, "multiple/%")

if prevClose*(100-k)/100>startPrice
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

if (barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Buy")

*파인스크립트 한계상, 조건 충족 당일 시가 매수/당일 종가 매도를 구현하는 것이 어렵다. 그 대신 조건 충족 당일 시가매수/익일 시가매도로 구현했다.