2023.09
몇 달전에 생각해보기 시작한 주제인데, 요즘에야 여유가 생겨 다시 조금씩 생각해보고 있다. 내 생각에는 일중 모멘텀(intraday momentum)을 활용한 단타 전략이 상당히 쓸모가 있을 것 같다.
SSRN-id2440866.pdf
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일중 모멘텀이 집중되는 시기(?)
1.장 초반 : 새로운 정보를 가격에 반영시키는 시간, 사전 주문들이 대량으로 쌓여있다. 모멘텀이라기보단 변동성이 높아지는 것같기도
2.장 중간 : 점심시간, 거래량 감소
3.장 막판 : 오버나잇을 피하려는 거래들, 기관들의 종가 주문 프로세스
일중 모멘텀 근거
1.장 막판 리밸런싱
2.오후 차트 패턴 확립 후 모멘텀
3.일부 참가자들의 늦은 정보 반영
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