금관악기바다

이전글---국채 선물계산 엑셀 파일에 장외호가 불러오는 기능을 합쳤다.장중 선물 저평가를 계산하기 위해서는 바스켓 현물 수익률에 대한 추정이 필요하다.체결건이 있다면 물론 체결금리를 사용하면 되지만, 국채선물 가격이 실시간으로 변하는 동안 현물 거래는 비교적 뜸하게 이뤄진다. 때문에 거래가 없는 시간 동안 바스켓물의 적정 금리를 어떻게 매길지가 관건이다.가장 나은 대안 중 하나는 장외호가를 기준으로 삼는 것이고, 이를 위해서는 빠르게 바스켓물의 장외호가를 정리할  필요가 있다.그러나 바스켓 종목 호가를 일일이 뒤적거리다보면 눈도 아프거니와 정신 사납기 짝이 없다. 그래서 장외호가 불러오는 파일을 선물 계산기에 합쳤다. 트레이더에게는 주문 집행을 신속하고 정확하게 하는게 무척 중요하다. 사소한 것같지만 이..

케이본드에서 이런저런 채권 호가 뒤젹거리려니 눈이 너무 아프다. 그래서 엑셀에 모아볼 수 있게 세팅했다. (예전부터 할려고 마음먹었으나 역시 뭐든 계기가 있어야 하게 된다. )내가 알기로는 체크나 인포같은 단말기에서는 전체 장외 호가 데이터를 제공하지 않는다. 개별 종목으로 조회는 되는데, 엑셀 연동은 불가능하다.( 아마 현재 호가만 엑셀 연동 가능, 데일리 히스토리는 불가) 그래서 호가 데이터는 단말기의 도움없이 정리해야 한다. *케이본드 대화 내용을 파이썬 코드로 엑셀로 변환 -> 다른 엑셀에서 불러와서 가공 -> 버튼 누르면 코드랑 엑셀 변화 실행해서 종목별 장외호가 히스토리 정리직접 만들어보기, 생각했던 것보다 구현이 매우 간단했다. OCR이라도 해야하나 생각했는데, 친구가 이야기해준 내용..

*챗지피티 내용. 엑셀에서 특수문자 검색이 안되는 케이스에 대해엑셀의 MATCH 함수는 기본적으로 와일드카드 문자(* 및 ?)를 사용하여 패턴 매칭을 지원합니다. 그러나 특수 문자(예: 물결표 ~)가 포함된 문자열을 검색하려면 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다.엑셀에서는 와일드카드 문자 *와 ?가 기본적으로 문자열 일부분을 대체할 수 있습니다. 예를 들어, *는 임의의 수의 문자를 대체하고, ?는 단일 문자를 대체합니다. 그러나, 이러한 와일드카드 문자 자체를 검색하려면 ~ 문자를 앞에 붙여야 합니다.예를 들어, MATCH 함수에서 ~가 포함된 문자열을 검색하려면 다음과 같이 해야 합니다:~를 검색할 때 ~~를 사용해야 합니다.*를 검색할 때 ~*를 사용해야 합니다.?를 검색할 때 ~?를 사용해야 합니..

관련 글: https://oikon-mundi.tistory.com/510 https://oikon-mundi.tistory.com/542 2023.11 작성 2024.03 내용 추가 https://blog.naver.com/chunjein/100154377589 6. 알고리즘 트레이딩 - 패턴 인식 매매 (2) 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) - 전략 (6) 알고리즘 트레이딩 - 패턴 인식 매매 (2) 이전 포... blog.naver.com " 여기까지 기술적 분석이나, 패턴 분석 등 방향성 투자에 대한 알고리즘 트레이딩에 대해 간단히 살펴보았다. 포스트는 간단히 하였지만 그동안 나름대로 많은 시도를 해본 결과, 필자의 실력으로는 알고리즘에 의한 방향성 트레이딩은 성공하기가 ..

2-29일처럼 윤달 날짜가 껴있으면 생기는 오류. 날짜 알아서 조정하자

제목 표현이 선뜻 와닿지 않을 수 있는데, 예를 들어 설명하자면 과거 기준금리가 내렸을 때 case별로 코스피 이후 추이가 보고싶다고 하자. 그 때 주가 변동을 시각화하는 엑셀 파일이다. 엑셀은 대용량 데이터 처리를 하기엔 적절하진 않지만, 가끔 빠르게 어떤 패턴의 얼개를 보고 싶을 때는 이 파일이 꽤 유용했다. 어떤 자산의 계절성, 특정 매크로 이벤트 이후의 추이 등을 정리해볼 수 있는 것이다.

2가지 색조 기능은 디폴트로 많이 써봤지만 3가지 색조야 말로 딱 내가 찾던 기능이다. 마이너스, 플러스값이 혼재되어 있을 때 표시하기에 좋다고 생각한다. 홈-조건부서식- 새 규칙 -규칙유형:셀 값을 기준으로 ~ -서식스타일 :3가지 색조

간간히 자료 작성을 위해 직접 벤치마크 구성종목을 불러와야 하는 경우가 있다. 사내 데이터를 여러가지 조건을 걸어서 조회를 하면 되는데, 특별히 까다로운 스킬셋이 필요한 건 아니지만 SQL노가다가 필요하다. 일차적으로는 사내 데이터 테이블 중에 항목이 뭐가 있는지 모르는게 많기 때문에 시간이 많이 소요된다. 또 작업을 해보니 재현해야 하는 지수 방법론에 명시되있지 않은 몇 가지 조건들이 있었다. 이러한 부분들을 시행착오방식으로 끼워맞춰나가는 것이 일이다. 위 채권 대상 종목만 보고 SQL조회구문을 짜면 될 것같지만, 확인해보니 스트립채권은 제외, 국채 선발행물 포함 등의 명시되지 않은 조건이 있었다.

엑셀 vba에서는 페이지를 출력하는 printout 메쏘드가 있다. 매일 주기적으로 대량의 출력물을 인쇄해야할 때 꽤 쓸모있다. 파라미터는 전부 옵션이다. 예시 Worksheets("Sheet1").PrintOut From:=1, To:=3, Copies:=2, Preview:=True, Collate:=True -> sheet1을 1페이지부터 3페이지 까지 2부 복사하고 미리보기를 먼저 출력하며, collate= True로 세팅한다. ( 여러 복사본 페이지를 순서대로 출력) 참조 : https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.sheets.printout Sheets.PrintOut method (Excel) Office VBA reference t..

데이터프레임 인덱싱: 데이터프레임 내 특정값(들)을 불러오는 것 판다스 인덱싱에는 크게 3가지 방법이 있다. 1).iloc : 정수 인덱싱에 사용 2).loc :라벨로 인덱싱 3)[ ] 이 포스트에서는 iloc을 다룬다. 0-based indexing : 0부터 인덱싱 시작 iloc 인덱싱에 허용된 입력값 5가지 형태: 정수 예) 5 정수 리스트 예) [4, 3, 0]. 정수 슬라이스 개체 예) 1:7 Boolean array Callable function with one argument and that returns valid output for indexing 1.정수 슬라이싱 예시 In [75]: df1 Out[75]: 0 2 4 6 0 0.149748 -0.732339 0.687738 0.176..

전에 사내 DB에서 데이터를 끌어와 검색하는 폼을 수정했었다. 검색 조건을 추가해서 검색의 편리함을 높였다. 처음에는 쿼리문을 다시 짜야할 것같아서 번거로울 줄 알았는데, 의외로 검색조건을 추가하는 것은 어렵지 않았다. 기존에 불러온 데이터가 리스트박스에 들어가는 구조였기에 그 리스트박스에 조건을 추가하여 다시 검색하는 식으로 수정했다. Before After

중장기 스윙 매매를 지향하다보니 분 단위 데이터를 분석할 일은 거의 없었다. 그렇지만 알파를 찾기 위해서는 시계를 가리지 않고 파고들 필요가 있을 것같다. 아직은 분석의 레벨이 조악하지만 조금씩 아이디어를 추가해보려 한다. 몇 달전에는 엑셀 피벗으로 돌리며 대충 아이디어를 점검해봤었다. 그러나 데이터 행이 수백만개를 넘어가다보니 피벗 하나 만들고 수정할 때마다 엑셀 프로그램이 터졌다. 어쩔 수 없이 파이썬으로 돌리고 있는데, 확실히 낫다. 함수를 만들어 조건 여러 개를 변주해보면서 테스트해보고 있다.

회사상사분이 가져오신 엑셀 폼을 개조해서 사용하고 있다. 그래프 찍어내는데 상당히 유용하다.

이전글 : https://oikon-mundi.tistory.com/448 파이썬: PCA로 종합 경제 지표 만들기 (hard data index construction) 주성분분석(PCA)는 여러 차원의 데이터를 하나의 차원으로 압축하는데 종종 쓰이는 기법이다. PCA를 통해 여러 경제 지표를 하나의 종합 인덱스로 압축하는 것도 가능하다. 방법론과 배경은 나중 oikon-mundi.tistory.com 위 글에서는 PCA로 경제지표를 만들었는데, 기간이 추가되면 기존의 경제지표수치도 변화한다는 점이 문제였다. 즉 작년에 기록한 2013년도의 지표수치가 -2였어도, 올해 기록한 2013년도 지표 수치는 3이 될 수 있다. 이러한 부분을 보완하기 위해 롤링 PCA(혹은 moving window PCA)를 ..