래리 윌리엄스 변동성 돌파 백테스팅(파인스크립트)

잘 알려져있는 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 파인스크립트로 백테스팅해봤다. 결과는 신통치 않다. 트레이드에 자본금 1%씩 쓸 때 비트코인으로는 전체 기간동안 4%정도의 수익이 난다. (연수익률이 아니다!) 다른 자산이나 종목으로 돌려도 비슷하다. 

strategy("변동성돌파",process_orders_on_close = false, overlay = true)

startPrice = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.highest(high[1], 1))
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.lowest(low[1], 1))

k=input(0.5, "multiple")

conditionBuy2 = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[3]

condition1_Price = startPrice + (prevHigh - prevLow) * k + startPrice*0.002

if (conditionBuy2)
    strategy.entry("Buy",strategy.long, stop = condition1_Price)

if (barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Buy")

plot( condition1_Price)
plot(ta.sma(close,200),color=color.red)

일중 가격이 조건가격에 걸릴 때 매수 진입을 하므로 스탑 주문으로 들어가야 한다.
좀 더 유의미한 변동성 돌파를 위해 이평선 등의 조건을 걸기도 한다.