2023.04.13 현 포지션 : S&P 풋옵션 / 은 선물 long

현재 들고 있는 포지션: 순자산의 15%정도를 증거금으로 두고 있다. 
1.한국 국채 선물 숏 소량
2.S&P 위클리 짧은 만기 풋옵션 / 나스닥 선물 매도 소량 
3.은 선물 

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국채 선물 숏은 수량이 적어 큰 의미는 없다. 진입 근거는

1.이창용 총재 매파적 발언("금리 인하 기대 과하다") 
2.국채 3년물 금리 3.20%가 잠재적 하단 + 미국채 2년이 3.70->4.00사이에 변동하니  한국도 3.30~3.40 정도는 볼 수 있을 것이라는 생각
3.원유가격 상승 + 4월 발표 미국 CPI 상방 베팅(그러나 예상 하회, 그런데도 시장 반응 안좋음)
정도이다. 3선 105.17정도에 들어갔다.

1월에는 공격적으로 숏을 했지만, 지금 시점에서 숏을 크게 하기는 부담스럽다. 아마 다음달까지는 박스권에서 변동하지 싶다.

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현재 짧은 만기 풋옵션의 시간 가치가 녹으면서 약간의 손실이 있다. 풋옵션 매수는 몇 일전부터 공격적으로 나섰는데, 더 사이즈를 키우지 않는게 적절하다는 생각이 든다.

나선 매도는 보합이다. 나선 매도도 계약수는 적다. 
여전히 2~3주 정도 시계에 주식이 5~10%정도 조정을 받을 확률이 높다고 판단한다. 당시 보다 조건들이 좀 더 혼조세를 보이고 있지만,  매도 포지션을 계속 끌고갈 만한 것 같다.

CPI 예상 하회에도 상승하지 못했다. 물가 하락이 점점 더 호재가 아니라는 인식이 생기는 것 같기도 한데, PPI 큰 폭 하락에는 또 상승했다.

그러나 포지션을 공격적으로 잡는 것은 시장 추세가 내 예측대로 움직여줄 때 하는 것이 적절하다. 나선  2월 전고 돌파시에는 손절한다.