2023.03.27 미국2년물 매도, 데이 트레이딩 (수익)

SVB 파산 이후 미국 2년 금리가 극심한 변동성을 보였다. 

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나는 은행 리스크가 금융 시스템 붕괴로 이어지기보다는 적당히 수습될 것이라 보았으며,  따라서 급격한 금리 인상 프라이싱이 어떻게든 되돌려질 확률이 높다고 보았다. 특히 현 시점에서는 견조한 미국 실물 경제가 금리 상방 압력으로 작용할 수 있다고 생각했다.

2주간 여러 뉴스가 쏟아졌고 이 글 하나로 그 모든 뉴스를 정리하기는 어려울 것 같다. 단 한 가지 말하고 싶은 건 미국 금리 2년 금리가 과다하게 하락했다는 것이다.

수 일간 4.20% 매도, 3.70% 매도 진입하고 20~30bp 수준의 수익을 실현 후 청산했다. 순자산대비 30%수준의 수익을 얻었다. 

피보나치 되돌림을 사용해보기도 했고, 수 일간의 채널을 그려보며 매매 레인지를 계획하기도 했다. 그러나 그게 얼마나 의미가 있었을지는 잘 모르겠다.

수익을 보았지만  연이은 이벤트에 따른 불확실성이 높은 매매였다. 이벤트가 부재한 날에도 수십 bp씩 오르고 내렸다.  통화정책 이벤트 공백 사이에도 수많은 불확실성이 있었다.