2023.05 최근 수개월간 헤지펀드들의 주식, 채권 선물 숏 포지션이 크게 증가했다. 그러나 Bob Eliott을 비롯해 몇몇 사람들의 헤지펀드 숏 포지션이 사람들이 생각하는 그대로 네이키드 숏이 아닐 수 있다는 점을 강조하고 있다.
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https://blog.unlimitedfunds.com/hedge-funds-positioning-for-a-wide-range-of-possible-outcomes
매니저들의 수익 데이터를 활용해서, 수익 복제 기술을 사용해 헤지펀드들의 risk taking 정도를 분석했다. (*수익 결과로 포지션을 추정하는 것으로 보인다) 종합하여 말하면, 최근 수 개월간 risk taking 정도는 올라갔지만 전반적으로 보수적으로 포지션을 가져간 것으로 보인다. 불확실성이 높은 매크로 환경 때문에 펀드 포지션도 보수적인 것으로 보인다. Growth, Tech 비중도 조금씩 확대했지만 장기평균보다는 낮다.
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