유틸리티 상대 강세 시그널 리뷰 (On work)

이전 글 : 유틸리티 섹터의 선행성

좀 더 깔끔하게 테스트 해보려 한다.

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1-1.유틸리티 상대약세 오실레이터 (SPX/XLU, 90일 기준) -5선 상향 돌파 

:n = 83, 일주일 사이 시그널 겹칠 경우 첫 시그널만 카운트 

1~2주 정도 이후부터 주가가 후행하여 상승하는 경향이 보인다. 동기간 한달 평균 상승률은  0.38%

수익률 분포

*30일 기준

:n=63

상향 돌파 이후에도 주가가 하락하며, 한달 전후로 주가 반등세가 가시화된다. 

수익률 분포

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1-2.유틸리티 상대약세 오실레이터 (SPX/XLU, 90일 기준) -3선 상향 돌파 

:n = 105

비슷하게 2주 전후로 주가가 후행하여 상승한다.

수익률 분포

*30일 기준

: n=133

시그널 이후 일주일간 주가 상승세가 억제되는 것으로 보인다. 특기할 만한 부분은 없어 보인다.

 

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1-3.유틸리티 상대약세 오실레이터 (SPX/XLU, 90일 기준) 0선 상향 돌파 

:n=127

크게 의미있어 보이지는 않는다. 

수익률 분포

*30일 기준

: n=224

1주일 정도 주가 상승이 억제되는 것으로 보인다. 특기할 만한 점은 없다. 

수익률 분포

 * 하향 돌파, DJI/DJU로도 테스트해볼 필요가 있다.