경제 변수 간의 선행성, 후행성을 보기위해 보편적으로 그랜져 인과검정을 사용한다. 혹은 단순히 한 변수 데이터의 시계를 조정하여 두 변수간의 상관계수를 본다고도 한다. 우선 간단하게 테스트만 돌려보는 거에 만족하려 한다. 파이썬 statsmodel 패키지에는 그랜져인과검정 기능이 지원된다. 입력 데이터의 두 번째 열이 첫 번째 열을 그랜저 인과하는지 테스트한다. 귀무가설은 그랜저 인과하지 않는다는 것이다. p-value가 0.05이하이면 보통 귀무가설은 기각한다. 구체적으로는 그랜저 인과검정을 4개의 방식으로 진행하는데 결과는 큰 차이는 없다. 더보기 Signature: grangercausalitytests(x, maxlag, addconst=True, verbose=None) Docstring: Fo..
