이전글 : https://oikon-mundi.tistory.com/448 파이썬: PCA로 종합 경제 지표 만들기 (hard data index construction) 주성분분석(PCA)는 여러 차원의 데이터를 하나의 차원으로 압축하는데 종종 쓰이는 기법이다. PCA를 통해 여러 경제 지표를 하나의 종합 인덱스로 압축하는 것도 가능하다. 방법론과 배경은 나중 oikon-mundi.tistory.com 위 글에서는 PCA로 경제지표를 만들었는데, 기간이 추가되면 기존의 경제지표수치도 변화한다는 점이 문제였다. 즉 작년에 기록한 2013년도의 지표수치가 -2였어도, 올해 기록한 2013년도 지표 수치는 3이 될 수 있다. 이러한 부분을 보완하기 위해 롤링 PCA(혹은 moving window PCA)를 ..
