아주 간단한 룰로 돌아가는 국채선물 데이트레이딩 전략을 구상했는데, 2019년부터 다소 성과가 좋지 않은 모습이 나타나고 있다. 아마 시장참가자들이 알파를 알아챘거나 시장의 구조가 변화했을 수 있다. 전체 전략 종합 누적 수익 위 그래프는 전략 시뮬레이션 결과다. 한 개의 주된 아이디어에서 파생된 4가지 규칙을 돌린 결과다. 아이디어를 대강만 구현했고 파라미터 "마사지"도 안했다. 그럼에도 2018년까지는 아름답게 우상향하는 모습을 보이고 있다. 단리 수익률로도 8년간 약 1300%의 수익률을 거두었다. 물론 선물 레버리지를 감안해서 봐야 하는 수익률이긴 한고, 2022년에 진입했다면 증거금 대비 drawdown이 상당히 높게 나올 것이다. 수익 기준은 1계약, 수수료 포함이며 세로축 기준은 틱(만원)이..
