과거 주식 시장이 고도화되지 않았을 때는 갭락/갭등같은 아주 단순한 요소로도 알파를 구현할 수 있었다고 한다. 물론 그런 알파는 지금은 사라진지 오래다. 아주 간단한 파인스크립트 코드로 전략 테스트해봤다. 대상 종목은 S&P500이다. 결과는 밑에 보다시피 별 알파는 없다는 것이다. //@version=5 strategy("gap check",process_orders_on_close = false, overlay = true) startPrice = request.security(syminfo.tickerid, "D", open) prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D",close[1]) k=input(0.5, "multiple/%") if prevCl..
