200일 이평선, 골든크로스 & 데드크로스

200일 이평, 골든크로스, 데드크로스는 장기추세를 판별에 흔하게 쓰이는 아주 기본적인 보조지표이다. 자주 인용되지만 경험적으로 얼마나 유용한지는 눈으로나마 살펴봐려 한다.

200일 이평선 추세는 중장기추세를 확인하는 가장 확실한 시그널이지만 본질적으로 느리다.

200일 이평선은 저항선, 지지선으로 종종 쓰인다. 다만 장기추세에서 벗어난 주가 움직임이 200일 이평선을 돌파하고 수개월간 유지되다, 다시 장기추세로 회귀하는 경우도 꽤 있다.

장기 추세에 대한 판단이 맞다면, 200일 이평선을 활용하여 기대 수익이 큰 진입/ 청산 시점을 잡을 수 있다. 

 

골든크로스, 데드크로스 역시 중장기 추세 확인에 도움이 되나, 단기간에 변동하며 크로스가 여러번 번복되면 신뢰하기 어렵다.

또한 가짜 시그널도 다수 있어 200일 이평선 추세와 함께 보는 것이 적절해 보인다.
(e.g. 200일 이평 상승추세에서 데드크로스의 신뢰도는 낮음. 이평선 추세가 없을 경우에도 베팅 자제)

부연하면 하락세가 단기간에 끝나는 경우에는 데드크로스 이후에 주가가 v자 반등하는 경우가 다수 있다. 즉 데드크로스는 주가 하락에 후행하며 유의미한 시그널이 되지 못하는 상황이 다수 있다.

데드크로스와 200일 이평 상승추세->하락추세 변곡점이 비슷한 시기에 나타나면 매우 높은 확률로 강력한 주식 하락이 나타난다.

주가가 떨어진 상태에서(혹은 200일 이평 하락-상승 반전 변곡점) 나타나는 골든 크로스는 강력한 중장기 상승세 시그널로 보인다. 

S&P500

1953~1965

1964~1976

1974~1984

1984~1989

1989~1994

1994~ 2003

2003~2012

2012~2022

SX5E

1987~1996

 

1995~2006

2006~2017

2016~2022

NIKKEI 225

1964~1976

1976~1988

1986~1998

1998~2010

2010~2022

HSI

1989~2001

2001~2013

 2013~2022

 

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2023.05.18

추세매매 절대지식에서 골든크로스, 데드크로스 관련 이야기가 나오는데, 정확히 기억은 안나지만 일단은 크게 성과가 좋지 않았었다.