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가자미잡이 님의 블로그입니다.

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  • 국민주택 업무편람 (24년) / 국민주택채권 *발행일이 매달 말일이라는데, 인포맥스에는 말일 아닌 때도 발행이 잡혀있다.궁금하긴 한데 별로 중요한 건 아닌 것 같아 의문은 묵혀두려 한다. 사무처리를 지정 은행에서 하는거면, 입찰받으려면 은행 부서 어딘가에 물어봐야 하는건가? 잘 모르겠다. 국민주택채권의 매출 및 상환업무 등은 국토교통부장관이 지정하는 금융기관 (국민주택채권 사무지정취급기관)이 취급[국민주택채권 사무지정취급기관]- 제1종 : 우리은행․농협은행․신한은행․중소기업은행, 국민은행- 제2종 : 우리은행발행일 : 매달 말일---「주택도시기금법」 제7조 국민주택채권의 발행 등① 정부는 국민주택사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 기금의 부담으로 국민주택채권을 발행할 수 있다.② 제 1항의 국민주택채권은 국토교통부장관의 요청에 따라 기획재정부장.. 공감수 0 댓글수 3 2025. 1. 25.
  • '영화는 두 번 시작된다' 이동진 영화 평론집 책장을 정리하다가 예전에 샀던 평론집이 눈에 들어왔다. 2019년인가, 출간 당시에 꽤 화제가 되었던 기억이 난다. 드문드문 읽고 든 솔직한 감상은 기대보다는 약간 아쉬웠다는 것.왜 그런가 이유를 생각해봤는데, 평소에는 이동진 평론가 글을 블로그로 읽어왔었기 때문인 듯 하다. 블로그의 평론은 행간이 넓고, 그러다보니 문장 단위로 음미하면서 여운이 길었던 것 같다. 그러나 똑같은 글을 책으로 엮어내면 밀도가 높아질 수 밖에 없고, 글을 읽는 속도가 자연스럽게 빨라진다. 이 경우 문장의 아름다움보다는 글의 내용물을 신경쓰게 되는데, 200개의 영화평을 압축하여 담다보니 내용물이 어쩔 수 없이 많이 담기기 어렵지 않았나하는 생각이 든다. ( 이 책외에 다른 매체로 접한 이동진 평론가가 풀어낸 장편의 평론들은 .. 공감수 0 댓글수 1 2025. 1. 25.
  • 전국투자자교육협회 금융투자 절세가이드 PDF https://www.kcie.or.kr/guide/series/4/37/ 전국투자자교육협의회합리적 투자문화 조성 및 투자자 보호를 목적으로 한국금융투자협회 등 7개 기관이 공동으로 설립한 투자교육 기관입니다.www.kcie.or.kr참고할 만한듯. 아주 디테일한 느낌은 아니지만 어떤 절세 요소가 있는지 체크해보는 용도로 좋다. 공감수 0 댓글수 0 2025. 1. 25.
  • 금융투자업자 위험액 산출 기준 발췌 (NCR) *2018년 기준. 최근에 개정이 더 있었는지는 모르겠음.운용부서 입장에서는 영업용순자본, 운용위험액 항목은 관리할 부분은 아닌 걸로 보이고, 시장위험액, 신용위험액을 신경써야.https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=jaeeon1215&logNo=223285478487&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F&trackingCode=external [참고] 금융투자업자의 자기자본 리스크 측정 및 관리 방법[참고] 금융투자업자의 자기자본 리스크 측정 및 관리 방법 I. 기본 구조 금융투자업자가 파산할 경우 고...blog.naver.com---제2절. 금리위험액 8. (금리 관련 파생상품의 포지션 상계) 가. 금리 관련 선물 .. 공감수 3 댓글수 2 2024. 12. 31.
  • 케이본드 장외호가 엑셀 + 국채 선물계산기 이전글---국채 선물계산 엑셀 파일에 장외호가 불러오는 기능을 합쳤다.장중 선물 저평가를 계산하기 위해서는 바스켓 현물 수익률에 대한 추정이 필요하다.체결건이 있다면 물론 체결금리를 사용하면 되지만, 국채선물 가격이 실시간으로 변하는 동안 현물 거래는 비교적 뜸하게 이뤄진다. 때문에 거래가 없는 시간 동안 바스켓물의 적정 금리를 어떻게 매길지가 관건이다.가장 나은 대안 중 하나는 장외호가를 기준으로 삼는 것이고, 이를 위해서는 빠르게 바스켓물의 장외호가를 정리할  필요가 있다.그러나 바스켓 종목 호가를 일일이 뒤적거리다보면 눈도 아프거니와 정신 사납기 짝이 없다. 그래서 장외호가 불러오는 파일을 선물 계산기에 합쳤다. 트레이더에게는 주문 집행을 신속하고 정확하게 하는게 무척 중요하다. 사소한 것같지만 이.. 공감수 1 댓글수 0 2024. 12. 31.
  • 한국 부동산 관련 차트 -주담대/ m2 / 상품수지 / 미분양/ 건설수주액 부동산과 관련있다고 생각되는 매크로, 경제지표들을 간간히 뒤적거려보고 있다.  상품수지 빼고는 다 yoy 기준. 한은ecos 자료 공감수 0 댓글수 0 2024. 12. 29.
  • 피를 마시는 새- 비밀의 불씨 서문 말에서 떨어진 사람은 말에 탄 사람이다. 패배한 장수는 전투에 참가한 장수다... 모든 패배자는 패배하기 직전까지 승리를 거듭한 자다. 삶은 패배하기 위한 긴 여정이다. 삶은 승리하기 위해서가 아니라 패배하기 위해 사용해야 한다. 공감수 1 댓글수 0 2024. 12. 19.
  • 여전사, 리볼빙 발췌 메르의 블로그https://m.blog.naver.com/ranto28/223694304442 연말 금융권 근황(feat 여신전문사, 카드사, 리볼빙)금융권 상황을 하나씩 정리해 봅니다. 여신전문사라는 회사들이 있음. 2. 여신=대출이라, 여신전문사...blog.naver.com 공감수 1 댓글수 1 2024. 12. 16.
  • 케이본드 장외호가 엑셀로 불러오기 케이본드에서 이런저런 채권 호가 뒤젹거리려니 눈이 너무 아프다. 그래서 엑셀에 모아볼 수 있게 세팅했다. (예전부터 할려고 마음먹었으나 역시 뭐든 계기가 있어야 하게 된다. )내가 알기로는 체크나 인포같은 단말기에서는 전체 장외 호가 데이터를 제공하지 않는다. 개별 종목으로 조회는 되는데, 엑셀 연동은 불가능하다.( 아마 현재 호가만 엑셀 연동 가능, 데일리 히스토리는 불가) 그래서 호가 데이터는 단말기의 도움없이 정리해야 한다. *케이본드 대화 내용을 파이썬 코드로 엑셀로 변환 -> 다른 엑셀에서 불러와서 가공 -> 버튼 누르면 코드랑 엑셀 변화 실행해서 종목별 장외호가 히스토리 정리직접 만들어보기, 생각했던 것보다 구현이 매우 간단했다. OCR이라도 해야하나 생각했는데, 친구가 이야기해준 내용.. 공감수 4 댓글수 1 2024. 12. 6.
  • 국채 초강세, 모멘텀에서 내려라는 사이렌의 노래 11영업일동안 초강세를 보인 한국장을 보며 느낀 단상: 모멘텀은 '존버'다.모멘텀 트레이딩의 견디기 어려운 점 중 하나는 이익실현의 욕구를 참는 거라 생각한다. 개인적으로 한 매매중에서도 가장 고통스러웠던게 itm에 들어온 금 콜옵션을 청산하지 않는 것이었다. (어쩌면 그보다 힘든건 모멘텀을 타기 전까지 손절을 많이 내야하는 걸수도 있다. )모멘텀은 시장의 기대를 깨부수며 더 강한 모멘텀으로 이어진다. 때로는 설명 불가능할 정도로 추세가 너무 강해 비합리적으로 보일 수도 있다. 이런 모멘텀을 타고 있는 사람의 가장 일차적인 심리적인 욕구는 적당한 레벨에서 이익실현하려는 것이다. 왜냐하면 당장이라도 조정 압력이 나타날 것만 같은 공포가 스멀스멀 올라오기 때문이다. 그러나 많은 사람들이 말하듯 모멘텀 .. 공감수 2 댓글수 0 2024. 12. 2.
  • 24.11.29 투신 10선 종가 6천개 매도 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334257 '투신은 왜' 10년 국채선물 투매…'역윈도드레싱 vs 풀헤지' - 연합인포맥스자산운용사가 10년 국채선물을 장 막판 대거 매도해 눈길을 끈다.29일 채권시장에 따르면 투신은 이날 동시호가에 10년 국채선물을 약 6천계약 팔았다. 대규모 주문이 쏟아짐에 따라 가격도 급락news.einfomax.co.kr시장에는 늘 신기한 일이 많다. 종종 생길 법한 일은 아니라서 이번 거는 곱씹어보는게 딱히 의미가 없지 싶다. 처음에는 주문 미스인가 했는데 그건 아닌 모양인듯일반적으로 펀드에 걸려있는 선물 익스포져 한도를 생각하면 6천개는 수익자 동의가 있어야 가능한 아주 특이한 매매. 공모라면 인버스 E.. 공감수 2 댓글수 0 2024. 12. 1.
  • 시장 '큰 손'들의 움직이는 방법? 이것저것 주워들은 것+ 아주 약간의 경험이 섞인 생각, 추측.시장을 뒤흔들 만큼의 '큰 손'들의 움직임은 많은 사람들이 궁금해 하는 부분.큰 손의 성격이 패시브성 자금이면(예시로 연금이나 대형 펀드), 패시브하게 자금을 움직일 것. 이 과정에서 일시적으로 시장 수급이 깨지면서 큰 손에게는 불리한 가격으로 체결. 그러나 큰 손에게는 딱히 상관없는 일. 운용 동기 측면에서도 그렇고, 자금 규모가 엄청 크면 위의 손실 규모는 상대적으로 미미.이러한 현상은 이미 잘 알려져있어 어느 정도 눈치 게임의 영역이기도 함.큰 손의 대안으로는 전자적인 방식으로 호가를 나눠서 내기, 블록딜, TRS 등의 파생상품을 사용, 어떤 방식이든 장외로 파트너 구해서 거래.. 이렇게 시장 충격 최소화.혹은 어떤 이벤트로 인해 시장이 .. 공감수 1 댓글수 0 2024. 11. 20.
  • 미국 CPI 데이터 뽑기, 시리즈 아이디별 (1) 관련글: https://oikon-mundi.tistory.com/575로우 데이터를 안본지 꽤 오래되었다. 반성하면서 다시 로우 데이터를 까보는 작업을 간간히 해보려 한다. 블룸버그에 들어가면 손 댈 필요 없이 이쁘게 경제 지표 데이터들이 정렬되어 있으나, 플랫폼의 도움을 늘 받을 수 있는게 아니다.CPI item별로 뽑는건 BLS 쿼리에서 가능하다. API도 된다고 하는데, 전에 Fred나 한은 api를 써본 경험상 api는 꺼려지게 된다. 여러 개의 시리즈를 집어넣는 거면 multi-series table 양식이 편하다. https://data.bls.gov/series-report?redirect=true전반적인 시리즈 id 코드에 대한 설명https://www.bls.gov/cpi/factshe.. 공감수 2 댓글수 0 2024. 11. 17.
  • 커브 전략 단상 *시장 사람들은 다 이야기지만.. 전에는 국채로 포지션 잡을때 굳이 만기간 스프레드를 잡는게 필요할까 싶었다. 단순하게 만기 하나로 롱숏하는 쪽이 깔끔하고 재료도 더 명확하다고 느꼈기 때문이다. 그에 반해 커브는 어떤 재료가 어떻게 커브에 영향을 미치는지는 모호하게 느껴지고, 지금에서도 여전히 익숙하지 않다. (개인 투자에서 커브를 몇 번 잡았지만 영 성과가 좋지 않았다) 다만 지금에서는 커브 전략을 다시 생각해보게 된다. 국내 채권 시장으로 한정할 경우, 듀레이션은 결국 단기 시계에서는 외인이 머리채를 잡고 끌고 가기 때문에 로컬의 주도권이 약하다. 그러나 커브는 상대적으로는 외인 영향력이 약하다. 또 직접적인 금리 방향성에 어느 정도 영향을 받지만, 기본적으로 커브에서는 수급의 영향력이 좀 더 강하게.. 공감수 2 댓글수 0 2024. 11. 13.
  • 2/3스팁 개인적으로 느낀것보다 시장 컨센은 bok 10월 인하가 아니었음. 이제 IRS로는 6개월 2~3회 인하 언저리 반영. 최근 외인 통안 1년 유입에 더불어 2/3스플도 스팁. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4326494 10월 인하 진짜인가 봐…채권시장, 커브에서 먹거리 찾기 - 연합인포맥스한국은행의 10월 기준금리 인하에 대한 시장 확신이 커지면서 수익률 곡선도 스티프닝(가팔라짐)이 이어지고 있다.대체로 단기 구간에 매수세가 집중되고 있는데, 그간 저평가돼 금리가 높았던 news.einfomax.co.kr * 2/3스팁은 월초 2년 지표 변경 영향 고려해봐야 통안은 비슷한 만기 은행채 발행량 영향 + 인하 프라이싱 급격하게 걸릴 때 오.. 공감수 1 댓글수 1 2024. 9. 27.
  • FOMC 직전의 연준금리선물 혼조세, 닉 나의 original한 생각은 아니고, 짐 비앙코가 말한 내용이다. 다음 FOMC가 얼마 남지 않았는데도 시장은 인하 사이즈를 갈피를 못잡고 있다. 좀 이례적인 일이다. 최근 3년 동안은 보통 WSJ닉이 멘트를 치면서 인상 사이즈가 미리 다 구체화되었다. 그리고 FOMC 결정도 시장에 반영된 대로 대체로 이뤄졌었다. 이번에는 닉의 뉘앙스가 애매하게 읽힘+ 논팜,ppi는 50bp 인하하기에는 부족하다고 시장이 인식하던 중 -> 이틀전에 닉의 파우스트 팔언에 좀 더 50bp 인하 가능성이 높아진 상황. 개인적으로는 2주전부터 얼마 인하할 지를 잘 모르겠다고 생각했다. 50bp 인하를 완전히 배제하기는 어렵다는 정도의 생각만 있었다. 지금도 베팅하기는 더더욱 애매하다만, 역시 50bp를 못할 거는 없지 않나 .. 공감수 2 댓글수 0 2024. 9. 14.
  • 20년 스퀴즈 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4324570 국고 20년 금리, 기재부 적극대응 시사 후 낙폭 축소(상보) - 연합인포맥스국고채 20년 금리는 국채발행 당국이 발행 및 교환 일정 등을 앞당길 수 있다고 하는 등 적극적인 대응 방침을 밝힌 이후 낙폭을 줄였다.10일 연합인포맥스 장내 국채 현재가(화면번호 4302)에 따news.einfomax.co.kr전일 20년 신규 조성 종목 물량이 적어 장중 스퀴즈. 눈치게임 공감수 3 댓글수 1 2024. 9. 11.
  • 미국 노동인구, 실업인구 개념 https://www.bls.gov/cps/definitions.htm#urCivilian noninstitutional population =  Civilian labor force + Not in labor forceCivilian labor force=  Unemployed +  EmployedParticipation rate= Civilian labor force / Civilian noninstitutional population  *100Unemployment rate= Unemployed/ Civilian labor force한국 개념에 대응시키면노동가능인구( Civilian noninstitutional population )= 경제활동인구(Civilian labor force )+비경제활.. 공감수 2 댓글수 1 2024. 9. 8.
  • 한국 본드스왑 스프레드 발췌 https://www.bloomberg.co.kr/blog/chart-barclays-korea-bond/ 본드-스왑 스프레드 포지션은 가장 플레이 하기 싫어하고 까다롭다고 생각하는 포지션이다. 기본적으로는 양 시장의 상대적 수급이 어느쪽으로 더 심하게 쏠리느냐가 움직임을 결정한다. 상품별로 시장의 움직임을 리드하는 순서를 보면, 국채선물이 가장 빠르고 그 다음이 현물채권이며, 스왑이 제일 마지막이다. 따라서 일반적으로는 금리 상승의 경우, 특히나 채권 수급이 안좋은 상태에서는 채권금리가 스왑보다 빠르게 올라가는 경향이 있기 때문에 본드-스왑 스프레드의 역전폭이 확대된다. 반대로 채권수급이 좋고 금리가 하락하는 상황에서는 역전폭이 줄어드는 경향이 있다. 하지만, 해외의 실수요 투자자들(Real Money.. 공감수 1 댓글수 1 2024. 9. 4.
  • (한국) 국채 선물 이론가 도출 기본 로직 외 23.11. 국채 바스켓 3종목의 ytm에서 각 바스켓 종목별 현물가격 계산2.각 종목별 현물가격에서 선도가격 계산(현물 채권 spot dirty price - 계산일로부터 선물만기일까지의 현물채권 이자수입을 할인한 값을 선물만기일까지 단기금리로 재투자) 3.각 종목별 선도가격에서 선도수익률 계산4.3종목의 선도수익률의 단순평균을 가격으로 변환 ( 가상의 액면이자율 5%)  -> 이론가 도출 *예전에는 쿠폰이 8%였던 것 같기도 하다. 저평가: (선물)이론가 - 선물가(시장가)현선베이시스: 현물 3종목 단순평균 가격(현물가) - 선물가 이론 베이시스: (가상의)현물가- 이론가-이론 베이시스는 보유비용( 자금조달 비용, 채권 이자 수익)을 반영한다.24.09.01단기조달금리(cd3m) 하락 -> 각 종목별.. 공감수 3 댓글수 1 2024. 9. 1.
  • 24.8 트레이딩에 대해 다시 느끼는 것들 시장의 오래된 상식이지만 요즘 체감하는 것들이 있다. 1. 변동성을 감내할 수 없으면 체계적으로 손해를 볼 수 밖에 없다. 개인적인 매매 성향이든, 지켜야 하는 리스크 한도든. 2. 짧은 시계의 트레이딩에서는 여러개의 포지션을 합성하는게 일반적으로 리스크가 더 크지 싶다. 예를 들어 두 개의 상품을 롱숏하면 슬리피지 비용이 양쪽에서 발생할 수 있다. (주문 집행에 탁월한 이점이 없다면) 3.장기간의 포트폴리오로 투자하는 것과 짧은 호흡의 트레이딩은 완전히 다른 영역이다. 장기 포트폴리오를 가져갈 때는 분산 투자와 변동성을 감내할 수 있는 시간을 자원으로 삼아야 한다. 단기 트레이딩은 틱마다 바뀌는 추세와 회귀, 주문 집행, 수급, 그리고 오버나잇 리스크를 짊어져야 한다. 4.(장기에 거쳐 영향을 미칠) .. 공감수 1 댓글수 1 2024. 9. 1.
  • 시장의 삼한사온 (PPI와 CPI) 지표 예측과 시장 반응을 예측하는 것, 그리고 길지 않은 시계의 포지션에 반영하는 것은 항상 어려운 일이다. 오늘 예상하회한 CPI에 미국채 반응을 보니 새삼 시장이 기이하다는 생각이 다시금 든다. 보통은 영향력이 적은 PPI 컨센 소폭 하회에 트레져리 2년이 7bp을 하락했는데, 오늘은 헤드라인 CPI가 소폭 하회했는데도 2년이 3bp 상승 중이다. PPI보고 역시 대세는 롱인가? 하고 마음이 오락가락할 쯤에 이런 양상이 나오니, 생각의 중심을 잘 잡는게 중요하다는 진부한 생각을 하게 된다. 시기는 정확히 기억안나지만, 예전에도 PPI에 따른 강세 반응에 단기 미국채를 샀다가(개인 투자) CPI가 나오고 크게 밀렸던 경험이 있다. 지표가 나오는 대로 포지션을 바꿔가는건 역시 위험한걸까? 이미 반영이 어.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 8. 14.
  • 본포, 스트립 기사 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4263345 공감수 0 댓글수 0 2024. 8. 13.
  • 마켓메이킹 뉴비의 단상 기본적으로 마켓메이킹은 역추세 매매에 가깝다. 짧은 시계에서 추세가 발생할 때 마켓메이킹은 손실을 본다. 추세 매매를 개인적으로 선호하는 입장에서는 불편하다. 짧은 시계의 추세는 특정 참가자의 강한 매수/매도 주문에 기반한 경우가 많다. (펀더멘탈, 뉴스 플로우의 변동이 부재한 상황에서) 이를 예측하기는 불가능에 가깝다고 생각한다. 이래서 '유해성 주문'이라는 이름이 붙나 싶기도 하다. 어떻게 대응할지가 문제다.시장과 상품을 막론하고 한국의 기관 마켓메이커들은 다양한 정책적 규제와 그에 대응하는 혜택을 받는다. 제약없는 순수하게 이윤 극대화를 목적으로 하는 마켓메이커들은 기관 단위에서는 드물 것으로 추정한다. 기관 마켓메이커에게 가해지는 규제가 시장의 특정한 패턴을 만들 수 있으리라 생각하지만, 생각을.. 공감수 1 댓글수 0 2024. 8. 11.
  • 24.08.05 시장 쇼크 신변 변동으로 그동안 마켓 전반에 대해 주의깊게 볼 여유가 없었다. 와중에 지난주 금요일 비농업 하회 쇼크로 리세션 공포가 급작스럽게 생겼다. 미국 2년은 20bp 넘게 빠지고 오늘도 더 빠지고 있고, 니케이는 하루 -12%를 기록했다. 코스피는 오랜만에 사이드카가 걸렸다. 리세션 공포야 주기적으로 찾아오는 것이고 낯설지 않은 센티먼트인데, 이런 광범위한 시장 쇼크는 다소 의아하다. 아마 왜 이정도 반응이 나왔는지 정확히 아는 것은 현 시점에서는 어려워 보인다. 피상적으로 후보를 꼽아보자면 엔케리트레이드 청산, 지정학 리스크, 높아진 주식 밸류에이션, 그리고 (뭐든 의뭉스러운 상황에 갖다붙이기 좋은) 프로그램 매매 등등이 있지 싶다. 이래저래 수급과 포지션이 꼬여있던게 다 풀리면서 야단이 나지 않았을까... 공감수 0 댓글수 0 2024. 8. 5.
  • 소로스가 말하는 소로스(1995) 발췌 폐기 서적 중에서 주웠다. 소로스와의 인터뷰를 다룬 책이다. 옛날책이라 번역이 썩 깔끔하지 못한 것 같다. 그래도 읽어보니 재밌다. -투자 리스크 : 파생트레이더들이 다루는 식의 정교한 리스크 측정을 하지 않는다. 석기시대 수준이다. -상상력(직관) vs분석능력 : 나는 시장 불균형을 찾는 것에 재능이 있다. 분석 능력은 부족하다. 가설과 명제를 세우고 실제 사건과 비교하며 불균형을 찾는다. -모멘텀 : 대체로는 대세를 따라가는게 우선. 아주 가끔 대세가 꺾일 때에 유의하고 촉각을 세운다. -투자 스타일 : 특정 스타일을 추구하지 않는다. 매크로를 중점에 두기도 하고 시대가 변하면(매크로가 아닌) 산업자산 투자. -돈을 잘 벌어도 부도덕하거나 리스크를 지나치게 많이 쓰는 사람은 못쓴다. 그런 사람을 쓰는.. 공감수 1 댓글수 0 2024. 7. 7.
  • 차익거래 유인과 외은지점 및 외국인의 국내 채권투자에 관한 분석[한은 보고서 펌, 2008] 관련 글 : 조선업 선물환 매도, 원달러 환율 공감수 0 댓글수 0 2024. 6. 21.
  • 위험 감내 수준(risk tolerance)에 대한 짧은 생각 *정리되지 않은 생각이다. 시장 주체별로 저마다 다른 수준의 위험 감내 수준을 갖고 있다. 기관이 주체라면 북이든, 펀드든, 어떤 형태의 위탁 자금이든 손절한도가 정해져있다. 거대한 시장 충격으로 자산 가격이 다수의 주체가 감당불가능한 수준으로 움직일 경우, 시장의 움직임? 흔히 대량 손절이 나온다고 하는 케이스. 예시, 레고랜드 때 크레딧 스프레드. 이런 종류의 시장 조정은 직관적이다. 그러나 긴 사이클이 아닌 상대적으로 짧은 시계(일간 단위, 주간 단위 )에서의 위험 감내수준은 어떻게 될까. 대체로는 위험감내 수준을 고려하는게 의미가 없을 것 같다. 어떤 주체는 잠재적인 위험을 느낄 거고, 어떤 주체는 반대 급부의 수익 기회를 느끼며 시장이 오락가락하지 않을까. 하지만 매매의 시계가 상대적으로 짧은 .. 공감수 2 댓글수 0 2024. 6. 20.
  • 2024.06.20 개인 포트(업로드 중단) *개인 신변 변동으로 개인 포트 업로드는 무기한 중단한다. 포트폴리오 현황 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익PROETF SHORT RUSSELL20000.4%4.0%4.0%0.02%KODEX K-친환경선박액티브5.8%4.0%0.2%0.22%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF2.1%3.8%0.0%0.08%TIGER 차이나HSCEI2.9%7.6%0.0%0.21%KBSTAR 머니마켓액티브0.4%4.1%-0.1%0.02%KODEX CD금리액티브(합성)0.2%4.0%-0.1%0.01%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER2.2%12.9%-0.1%0.28%KODEX 차이나CSI300-0.4%4.6%-0.2%-0.02%ACE KRX금현물.. 공감수 1 댓글수 0 2024. 6. 20.
  • 외인 재정거래 (펌) https://m.blog.naver.com/risk2001/140157704395 로이터 이용혁의 FICC 이야기 2회 : 외인재정거래와 KTB 스왑2회 : 외인재정거래와 KTB스왑 지난회차에서는 원달러 크로스의 현금흐름과 Valuation, 중공업선물환 ...blog.naver.com 공감수 0 댓글수 0 2024. 6. 9.
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